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职称：助理教授 研究方向：计量经济学(Econometrics)和金融经济学(Financial Economics) 电子邮箱：Liliuling66@yeah.net 联系电话：235937 |
教师简介：
李柳玲老师于2009年5月从美国罗格斯大学（Rutgers University, US）毕业。2008年给美国罗格斯大学本科生教授过《公司金融》和《货币银行学》。现教授南开大学本科生的《统计学》、《计量经济学》和研究生的全英文课程《金融计量学》。李老师曾任职于中国南方证券公司、美国花旗银行（Citi）和美国国家电信协会（NECA）。
其研究方向为计量经济学(Econometrics)和金融经济学(Financial Economics)。未来研究兴趣在于把国外计量方法应用到研究国内外经济数据和现象。文章曾发表在以下期刊与书籍里：《上海金融》、《上海国资》、《Journal of Investing》、《Handbook of Quantitative Finance and Risk Management》、《Journal of Economic Modelling》。
工作经历：
2009.9 至今南开大学经济学院数量所助理教授。
2009.6-2009.6 美国国家电信行业管理协会（NECA, US)任经理。
2003.5-2003.8 美国花旗银行(Smith Barney, Citigroup, US)任公司与行业分析员实习生。
2001.1-2002.6中国南方证券上海分公司经纪业务部交易与风险分析员。
获奖经历：
Rutgers Sidney Brown Prize for Outstanding Performance, 2006 （罗格斯西尼.布朗奖学金）
Rutgers Economic Graduate Fellowship, 2004-2008（罗格斯经济研究生助学金）
上海交通大学奖学金，1994-1999（Shanghai Jiao Tong University Fellowship）
英文论文：
A Bayesian Analysis of Bear Stearns' Credit Default Swaps.Liuling Li and Bruce Mizrach. Working paper 2010 and will be published on the special issue of Journal of Economic Modelling, in honor of PAVB Swamy.
Bayesian Inference of Financial Models Using MCMC Algorithms.Xianghua Liu, Liuling Li and Hiroki Tsurumi. Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Edited by Cheng Few Lee, Alice C. Lee and John Lee, October 2009.
Optimal Asset Size for US Small-cap Equity Mutual Funds. Hany A. Shawky and Liuling Li. Journal of Investing, Spring 2006.
Tail return analysis of Bear Stearns' credit default swaps. Liuling Li, Bruce Mizrach. Presented at the 4th Annual Risk Management Conference: The Risk Management Paradigm in the Post-Crisis Era, Singapore, 17 July, 2010.
The AEPD process and option pricing, Liuling Li, XinmingTian, Shiqi Zhen.Presented at the Singapore Economic Review 2011, Singapore. 6 August, 2011.
中文论文：
基于XML的对称式Web-EDI系统的设计与实现。作者徐天昕，金烨和李柳玲。《计算机集成制造系统》，2001年7月。
期权激励：从个案比较到区域分析。作者孙洪喜和李柳玲，《上海国资》，2000年第2期。
国有股退出路径之一：经营者持股。作者李柳玲和钟健心，《上海金融》，2000年9月。本课题由国家自然科学基金资助。
课题项目：
参与王成涛教授（上海交通大学）主持的电动自行车市场调研。本课题由福特公司赞助（2000年）。
中国保健品行业分析及上海恒寿堂企业竞争优势分析。作者李柳玲，钟健心和杨朝军，本课题由上海恒寿堂保健品公司资助（2000年）。
贺京东老师主持的《行为金融学》的翻译项目：负责翻译第9章的论文：Chapter 9 Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns， Author(s): Kent Daniel and Sheridan Titman， Source: The Journal of Finance, Vol. 52, No. 1 (Mar., 1997), pp. 1-33.（第9章有关股票收益的截面波动特征的实证，作者：Kent Daniel 和 Sheridan Titman，来源：金融期刊，52 （1），1997年3月，第1页到33页。
专著：
Financial Econometrics.Liuling Li, 2010. 10.10. Working book.
工作论文：
Value-at-Risk (VaR) based on the AEPD. Liuling Li, Shiqi Zhen, XinMingTian. Working paper.
Robustness check for the CAPM-AEPD Model.Liuling Li and Di Yin.Working paper.
CKLS-AEPD Model for US Interest Rate.Liuling Li, XinMingTian and Shiqi Zhen.Working paper.
Bayesian Analysis of CKLS Models for US Short-term Interest Rate.Liuling Li, Shiliang Li, Hiroki Tsurumi. Revised.
Stochastic Volatilities: Likelihood Inference and Application in Option Pricing. Liuling Li, Shiqi Zhen, XinmingTian. Revised.
The AEPD process and option pricing.Liuling Li, XinmingTian, Shiqi Zhen. Submitted to Journal of Mathematical Finance.
教授课程：
研究生：金融计量学
本科：统计学、计量经济学、公司金融、货币银行学