柏立华

柏立华，理学博士，南开大学数学科学学院教授、博士生导师。入选教育部新世纪优秀人才支持计划、天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选、天津市青年拔尖人才支持计划、天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才。全国优秀博士学位论文提名奖、天津市数学会青年学术奖一等奖。其主要研究方向包括随机过程、随机控制、精算数学、金融数学等。目前已经在Annals of Applied Probability、SIAM Journal on control and optimization、Stochastic process and their application、Bernoulli、Finance Stochastics等国际权威期刊发表论文20余篇。作为项目负责人，主持国家自然基金面上项目多项，青年基金1项，天津市青年拔尖人才支持计划1项，南开大学“百名青年学科带头人培养计划”1项。

随机过程；随机控制；精算数学；金融数学；

概率论，随机过程，精算数学等课程

• 天津市青年拔尖人才支持计划、 2017/01-2019/12、100万、 在研、主持.

• 南开大学“百名青年学科带头人培养计划”、 2016/01-2019/12、50万、在研、主持.

• 国家自然科学基金面上项目，11571189、保险风险控制理论以及养老金问题的研究、2016/01-2019/12、55万元、在研、参与.

• 国家自然科学基金面上项目,11771466、基Merton改进模型以及一类创新非合作博弈下的金融保险决策研究,2017/8/17-2021/12/31,43万元,在研,参与

• 国家自然科学基金面上项目，11471171、两类非马氏保险模型下的最优问题以及公司合并问题、2015/01-2018/12、65万元、已结题、主持.

• 国家自然科学基金青年科学基金项目，11001136、保险风险理论中的带有限制的最优以及博弈问题、2011/01-2013/12、16万元、已结题、主持.

1 Bai, L. H. and Ma, J. 2021 On optimal dividend and investment strategy under the Sparre Andersen model. SIAM Journal on Control and Optimization. 59(6), 4590-4614

2 L H. Bai , J. Ma & X.J. Xing 2017 Optimal Dividend and Investment Problems under Sparre Andersen Model. Annals of Applied Probability 27(6),3588-3632

3 X. F. Peng, L. H. Bai & J. Y. Guo, 2016. Optimal Control with Restrictions for a Diffusion Risk Model Under Constant Interest Force Applied Mathematics & Optimization 73(1), 115-136.

4 L. H. Bai & J. Ma, 2015. Stochastic Differential Equations Driven by fBM and Poisson Point Process Bernoulli, 21(1), 303-334

5 L. H. Bai, J. Cai & M. Zhou, 2013. Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic settingInsurance: Math. Econ. 53 :664–670

6 L. H. Bai & M. Hunting & J. Paulsen, 2012. Optimal dividend policies for a class of growth-restricted diffusion processes under transaction costs and solvency constraints. Finance Stoch.16(3): 477-511.

7 L. H. Bai & J. Paulsen, 2012. On non-trivial barrier solutions of the dividend problem for a diffusion under constant and proportional transaction costs. Stochastic Processes and theirApplications122, 4005–4027.

8 L. H. Bai & J. Paulsen, 2010. Optimal dividend policies with transaction costs for a class of diffusion processes. SIAM J. Control Optim. 48(8) 4987-5008

9 L. H. Bai & J. Y. Guo & H. Y. Zhang, 2010. Optimal excess-of-loss reinsurance and dividend payments when payments are subject to both transaction cost and taxes. Quant. Finance10(1), 1163 - 1172.

10 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2010. Optimal dividend payments in the classical risk model when payments are subject to both transaction cost and taxes. Scandinavian Actuarial Journal 1, 36-55.

11 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2008. Optimal proportional reinsurance and investment with multiple risky assets and no-shorting constraint. Insurance: Math. Econ. 42(3), 968-975.

12 L. H. Bai & H. Y. Zhang, 2008. Dynamic mean-variance with constrained risk control for the insurer. Math. Methods Oper. Res. 68(1), 181-2050

（

13 H. Y. Zhang & L. H. Bai, 2008. Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top. 11(4), 589-602.

学术访问经历：

    2017/09-2017/10, 美国南加州大学数学系,    

    2017/01-2017/02, 美国南加州大学数学系,    

    2016/01-2016/02, 美国南加州大学数学系,     

    2011/01-2011/12, 美国南加州大学数学系, 

    2011/11-2011/12, 美国芝加哥大学金融统计系

    2010/01-2010/03, 加拿大滑铁卢大学精算系

    2008/09-2009/03, 挪威卑尔根大学数学系

    2008/06-2008/07, 香港理工大学数学系

1 2017年入选天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才

2 2017年天津市数学会青年学术奖一等奖

3 2015年入选天津市青年拔尖人才支持计划

4 天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选

5 2013年入选新世纪优秀人才支持计划

6 2012年全国优秀博士学位论文提名奖